Самый Лучший Портфель Акций ( За 30 Сек )

Выбор активов в портфель осуществляется ежедневно по двум признакам,‒ среднесрочные индикаторы роста и силы. Среднесрочный масштаб времени ‒ квартал. Рост или падение актива определяется с помощью оригинального индикатора LTR (Long Term Rate), помечается как ✔️ ‒ рост или ❌ ‒ падение. В случае если  актив не растет и не падает, для него LTR не определен. Уникальность LTR состоит в том, что рассчитывается он каждый день по закрытию торгов, будучи среднесрочным индикатором.

Индикатор LTR: LKOH - "рост", RTKM - "неопределено", CBOM - "падение"

Индикатор Spr: SBER - "усиление", CHMF - "ослабление"

Сила актива, Spa (Spread per annum) в % годовых, вычисляется weekly, т.е. на недельных данных, как спред актива к бенчмарк. Бенчмарк ‒ это индекс анализируемого сегмента рынка. Например, если Spa=100, то актив опередит индекс в течение года на 100%. Направление изменения силы актива Spa измеряется индикатором SD (Spread Direction). Если спред Spa положителен и растет, т.е. Spa>0 и SD>0, то наш финальный индикатор для спреда, Spr=▲, что означает усиление актива, опережающего бенчмарк. Если спред Spa отрицателен и падает, т.е. Spa<0 и SD<0, то финальный индикатор для спреда, Spr=▼, что означает ослабление актива, отстающего от бенчмарк. В остальных случаях индикатор Spr не определен. 

Для составления портфеля со стратегией "Long only" оптимальны растущие, усиливающиеся активы, т.е. LTR=✔️ и Spr=▲. Для стратегии "Short only" выбирают падающие, ослабевающие активы, т.е. LTR=❌ и Spr=▼. Стратегия "Long/Short" будет подразумевать покупку активов с LTR=✔️ и Spr =▲ против продажи индекса или активов с LTR=❌ и Spr=▼.

Портфель из наших "сильных" бумаг, Spr=▲ (Spa>0 AND SD>0), обыграл индекс IMOEX в два с половиной раза! 
Портфель из наших "растущих" бумаг, (LTR=✔️), обыграл индекс IMOEX на 16% за год или добавил 38% к доходности индекса. 
Даже начинающие инвесторы могут использовать Сервис от ProfitRisk c пользой для себя - достаточно избегать сладких для новичка "слабых" и "не растущих" бумаг,- лишь взляните на доходность портфелей Spr=▼(Spa<0 AND SD<0) и (LTR=❌), - в разы ниже индекса рынка! Даже если их рекомендует некий известный блогер, брокер или банк.
Стратегия "Long/Short" дает для LTR=✔️(long)/LTR=❌(short) результат 51.3% прибыли за год (58.43%‒7.11%). Стратегия "Long/Short" дает для Spr=▲(long)/Spr=▼(short) результат 97.6% прибыли за год (105.99%‒8.36%).

Какой вывод? Наша игра стоит свеч!! 

Для снижения риска портфеля используются понятия импульса и тренда. Считается, что рынок всегда находится в состоянии импульса ‒ либо импульса роста, либо импульса падения. В любой из дней для конкретной цены закрытия рынка существует динамический уровень цены, отделяющий импульс роста от падения. Если актив вчера закрылся ниже этого уровня, и находился таким образом в импульсе падения, то сегодня окажется в импульсе роста при прохождении вверх вновь рассчитанного "уровня импульса". 

Смена импульса падения импульсом роста при пробитии "уровня импульса" 2733. Индекс Московской биржи, IMOEX, конец 2020 года

Смена падающего тренда растущим после фазы бестрендового рынка (чёрные бары). Индекс Московской биржи, IMOEX, конец 2020 года

Тренд появляется на рынке время от времени и может быть растущим или падающим. Расчет момента появления и завершения тренда производится статистическими методами, также как и расчет "уровня импульса". При ежедневной переоценке рынка частично или полностью сокращают или восстанавливают позиции в активе при смене импульса и/или в начале или остановке тренда. Именно таким образом снижают риск просадок портфеля.

Мосбиржа, ликвидные акции, март 2018 ‒ февраль 2020. Прибыль/Риск, P&L, равновзвешенного индекса рынка, красная кривая, и различных стратегий, торгующих портфелями, созданными на основе классификации динамики рынка. Без реинвестиций. Заметно меньшие колебания и большая доходность по сравнению с индексом. Нижняя кривая ‒ стратегия Long-Short имеет минимальный риск.

Было: 
Девять противоречивых графиков акций Сбера на слайдере ниже. Линии, стрелки, weekly, daily. И ещё таких 39 эмитентов из индекса IMOEX надо посмотреть.. И не просто "посмотреть", а сделать конкретные выводы ‒ что покупать, а что сокращать в своем портфеле. Ежедневно. Цена ошибок может быть очень высока. Кто не верит, отправляем в февраль 2022 года.. 

Стало:
Делаем анализ без графиков. Он позволяет без устали прогонять десятки и сотни активов из самых разных сегментов рынка. Индикаторы, оценивающие динамику цены акций Сбера, показаны в одну строку. Это лучше, чем девять противоречивых графиков на слайдере выше. В данном случае, пример на 24 ноября 2022 года, SBER ‒ сильная растущая бумага с текущим увеличивающимся спредом +30% годовых к индексу IMOEX, в растущем импульсе, но без краткосрочного тренда. Оставляем SBER на позиции и резервируем  средства на дополнительную покупку при появлении тренда. SBERP ‒ сильная растущая бумага с текущим увеличивающимся спредом +31% годовых к индексу IMOEX, в растущем импульсе, c краткосрочным трендом с доходностью 107% годовых, ‒ мониторим дальше. Так, по каждому эмитенту можно сделать конкретный вывод, необходимый для реальной торговли. Набор таких "строчек" для различных активов Мосбиржи, отсортированных по силе актива, Spa, представлен в виде таблицы ‒ "Монитора". 
 

Раздел Ⅰ содержит импульсы и тренды, daily
Imp ‒ импульс, показывает направление движения цены
Trend ‒ тренд, показывает направление и доходность в % годовых. Пробел означает отсутствие краткосрочного тренда

Раздел II содержит осцилляторы, daily, помогающие торговать краткосрочные движения
C0 ‒ Чайкин осциллятор, уровень ноль
CD ‒ Чайкин осциллятор, направление движения
PRJ ‒ Проекционный осциллятор (уровни 30/70) 
STH ‒ Стохастик (уровни 30/70) 

Раздел Ⅲ содержит weekly показатели, на которые в первую очередь ориентируются среднесрочные инвесторы
MACD ‒ "ЭмЭйСиДи" или сторона рынка, флажок ‒ сторона "Long", пробел ‒ сторона "Short"
Spa ‒ Сила актива в % годовых относительно бенчмарк. Весь Монитор отсортирован по Spa
SD ‒ направление изменения спреда
Spr ‒ на какие активы можно ставить в расчете на рост или падение спреда

LTR ‒ оригинальный индикатор, позволяющий ежедневно оценивать рост/падение актива в среднесрочной перспективе
Ticker ‒ если тикер подсвечен желтым или зеленым цветом, то рыночный риск актива превышает 5% (для акций) для быстрого падения или роста соответственно

В левой нижней части Монитора расположены изменения за день переоценки модельных портфелей, составленных из акций. Количество активов в каждом из них указано в столбце "#". В данном Мониторе для подписки "Московская биржа ‒ акции РФ, валюты, ОФЗ" в расчете индекса используются все 40 бумаг индекса.

ОЦЕНКА РЫНКА Определяем направление рынка, т.е. среднесрочную тенденцию бенчмарк. Если LTR=✔️‒ значит рынок растёт, начинаем покупку активов. Рекомендуется составлять портфель из 25 активов ( 4% объёма портфеля на 1 актив ). Общий лимит на открытую позицию равен 100%

ОТБОР АКТИВОВ Производим отбор сильных, растущих активов для покупки. Отбираем те активы, у которых индикаторы: LTR=✔️и/или Spr=▲ и/или MACD>0. Лучшим выбором будут активы с индикаторами LTR=✔️и Spr=▲ и MACD>0.

ПОКУПКА АКТИВОВ При новом импульсе роста и/или новом растущем тренде и/или на осцилляторах дробно покупаем активы, например, размер покупки 1/3 лимита на импульс +1/3 лимита на тренд +1/3 лимита на осциллятор от лимита по эмитенту

ФИКСАЦИЯ ПРИБЫЛИ Дробная фиксация прибыли при смене растущего импульса на падающий, т.е. -1/3 лимита, при окончании растущего тренда, -1/3 лимита, на осцилляторе, -1/3 лимита. Изменение статуса условий LTR=✔️, Spr=▲ и MACD>0 для актива или бенчмарк также может быть поводом для фиксации прибыли. Возврат в начало.

Подписка "Мосбиржа ‒ акции РФ, валюты, ОФЗ" спасает портфель акций РФ от большой просадки в конце февраля 2022 года. В списке роста с LTR=✔️ на 18 февраля 2022 года всего семь акций из 40 в индексе IMOEX ‒ портфель из 20 бумаг не создать. При лимите на эмитента в 4% инвестировано в акции всего 28%. Вроде это мало. Но именно поэтому, плюс активный хедж по валютам,‒ в итоге отрицательная переоценка на событии составила менее 5% вместо убытка ‒30%.

РОСТ, LTR=✔️	НА 18 февраля 2022г
RUAL	РУСАЛ ао	Металлы и добыча
ENPG	ЭН+ГРУП ао	Холдинги
CNYRUB	CNYRUB	ВАЛЮТА
EURRUB	EURRUB	ВАЛЮТА
USDRUB	USDRUB	ВАЛЮТА
NLMK	НЛМК ао	Металлы и добыча
PHOR	ФосАгро ао	Химия и нефтехимия
CHMF	СевСт-ао	Металлы и добыча
POLY	Polymetal	Металлы и добыча
IMOEX	ИНДЕКС	БЕНЧМАРК
PLZL	Полюс	Металлы и добыча

Использование подписки "Американские акции, S&P500" дало возможность заработать в начале 2022 года. Несмотря на то, что в феврале для многих бумаг были максимальные цены за год, инвестор, использовавший Монитор, не пропустил свою прибыль за счет стремительного роста в частности нефтяного сегмента. На 1 февраля 2022 года отражен полноценный портфель из 25 эмитентов с LTR=✔️, принесший прибыль около 10% на фоне падающей бенчмарк, SPY.

РОСТ, LTR=✔️			НА 1 февраля 2022г
VALE	Vale S.A. ADR	Mining - Iron	Basic Materials
XOM	Exxon Mobil Corp	Oil - International Integrated	Oils-Energy
COP	Conocophillips	Oil - US Integrated	Oils-Energy
OXY	Occidental Petroleum	Oil - US Integrated	Oils-Energy
SLB	Schlumberger N.V.	Oil - Field Services	Oils-Energy
ATVI	Activision Blizzard	Toys & Game & Hobby	Consumer Discr
CVX	Chevron Corp	Oil - International Integrated	Oils-Energy
ABBV	Abbvie Inc	Large Cap Pharma	Medical
LMT	Lockheed Martin	Aerospace - Defense	Aerospace
CVS	CVS Corp	Retail - Drug Stores	Retail-Wholesale
MA	Mastercard Inc	Financial Transaction Services	Business Services
SCHW	The Charles Schwab	Finance - Investment Brokers	Finance
WFC	Wells Fargo & Comр	Banks - Major Regional	Finance
IBM	Int Business Machines	Computer - Integrated Systems	Computers and Tech
BMY	Bristol-Myers Squibb	Medical - Biomedical	Medical
PG	Procter & Gamble	Soap and Cleaning Products	Consumer Staples
V	Visa Inc	Financial Transaction Services	Business Services
KO	Coca-Cola Company	Beverages - Soft	Consumer Staples
JNJ	Johnson & Johnson	Large Cap Pharma	Medical
AXP	American Express	Finance - Misc Services	Finance
MS	Morgan Stanley	Finance - Investment Brokers	Finance
PEP	Pepsico Inc	Beverages - Soft	Consumer Staples
UNH	Unitedhealth Group	Medical - HMO	Medical
MRK	Merck & Company	Large Cap Pharma	Medical
BAC	Bank of America	Banks - Major Regional	Finance
(SPY)	INDEX	BENCHMARK

Григорий К.

Частный инвестор

Найти хорошую аналитику в море сливных советов от брокеров, блогеров и прочих гуру с сигналами - большая удача. Глубоко признателен Дмитрию Михайловичу за просвещение, человека с опытом видно сразу, по его бережному отношению к заблуждениям новичков на фондовом рынке. Аналитика ProfitRisk помогла мне выйти в плюс из приличного минуса, полученного на торгах до знакомства с Монитором, а потом подрастить капитал, и занять место в первой сотне участников "Биржевой гонки" от "Сбер Инвестиций".Освоил пока далеко не все возможности Монитора. На каждом новом уровне понимания открывается всё больше важных аспектов. Благодарю за наставничество и отеческую поддержку автора.

Михаил Армяков

Портфельный управляющий

Знаком с автором этого ресурса уже много много лет. Меня всегда удивляло, на сколько точно он понимал рынок и предвидел его движения. За сухими цифрами его таблиц стоит математический аппарат, проверенный многими годами работы на финансовых рынках. Тем, кто инвестирует на фондовом рынке, стоит, как минимум, внимательно отнестись к информации, публикуемой на сайте. Мой опыт показывает, что эта информация даёт возможность хорошего заработка, если научиться её правильно использовать.

Дарья Шаталина

Частный инвестор

На публичный телеграмм - канал Дмитрия порекомендовал мне подписаться наш общий знакомый, где я и узнала о cервисе ProfitRisk и подписалась на него. Особых ожиданий не было, скорее, хотелось удовлетворить свой интерес и любопытство, узнать - что же из себя представляет сервис и как это устроено. Оповещения приходили регулярно на почту и без каких-либо перебоев. Понравилось разбираться в различных обозначениях Монитора. Я 100% порекомендую Монитор знакомым. Он мне понравился, потому что сделан аккуратно и сжато. Сложно местами, конечно, для понимания новичком. Всем удачи!

Андрей Дабижа

Частный инвестор, финансовый консультант

Мне понравилась глубина анализа рынка/отдельных активов, основанная на уникальном подходе автора методики. Считаю идею сведения данных, выдаваемых различными индикаторами технического анализа в одну строку по каждому активу, с последующим ранжированием в общей таблице революционной! Также понравилась возможность и относительная простота практического применения сделанных им выводов и прогнозов. Нравится, что в Телеграмм канале практически ежедневно выходят посты, делающие акцент на рекомендациях данных ранее или про общую ситуацию на отдельных рынках или с отдельными активами.

Монитор от ProfitRisk рассылается подписчикам  ежедневно перед открытием каждого из соответствующих сегментов глобального рынка, Москва ‒ до 10 утра мск, Нью-Йорк ‒ до 15 часов дня мск.

Сегменты рынка, доступные для подписки: 
"Форекс ‒ основные валютные пары и DXY", 
"Московская биржа ‒ акции РФ, валюты, ОФЗ", 
"Московская биржа ‒ акции РФ ‒ ТОР100", 
"Московская биржа ‒ акции РФ ‒ ALL250",
"Американские акции ‒ S&P500", 
"Американские ETF", 
"Криптовалюты". 
Примеры реальных отчётов смотри в телеграм канале https://t.me/profitrisk.

Подписка на Сервис ProfitRisk через этот сайт возможна только для физических лиц по оферте на один календарный месяц. Напоминание о продлении подписки рассылается за три рабочих дня до ее истечения. Дополнительно будут доступны: бесплатная поддержка, консультации и персональное наставничество по запросу.

Юридические лица могут подать заявку по адресу master@profitrisk.ru на подписку по отдельному договору. В этом случае дополнительно будут доступны: расчет Монитора ProfitRisk online и консультации online,- т.е. фактически анализ на аутсорсинге, а также передача программ и/или алгоритмов ProfitRisk и персональное наставничество.

Преимущества и гарантии

Преимущество количественного анализа от ProfitRisk состоит в объективности классификации состояний рынка. Результаты выражены в сжатой форме. Доказано, что тот, кто пользуется этими результатами, имеет солидное статистическое преимущество в превышении прибыли над убытками. Риск отрицательного изменения стоимости   портфеля, составленного из отобранных активов, заметно ниже риска индекса рынка.

Понятия "сигналы", "прогнозы",  "мемы" не используются, поскольку это не исчерпывающие объективные показатели, а  спекуляции. Автоследование также всегда невыгодно  клиенту в частности из-за 20% комиссии успеха. Также это всё не приветствуется регулятором, ‒ ЦБ РФ.

Сервис не составляет для Вас портфели. Слишком широк набор возможных торговых стратегий и методов управления капиталом. Вам даётся инструмент для торговли ‒ ProfitRisk Монитор. Ваш реальный портфель ‒ Ваша забота и ответственность. Это важно, поскольку проверено, что "побегушки" за портфелями гуру кончаются как минимум разочарованием. Все гуру "постоянно-периодически" упускают возможности, если не сливают. Что важно в целом для Вас ‒ держать сильные, растущие бумаги в соответствии с  ProfitRisk Монитором как можно дольше, но при ежедневном отслеживании.

Управление капиталом является одним из важнейших слагаемых успеха. Методы его обязательны к использованию. Плюс у Вас есть важный аналитический компонент ‒ ProfitRisk Монитор, позволяющий, в частности, исключать из рассмотрения, например, распиаренные, но не растущие бумаги. 

Модная надежда на дивиденды также часто ведет к потерям. Фундаментальные показатели и их прогнозы нередко не состоятельны для извлечения прибыли, поскольку рынок прогнозирует будущее на полгода и крупные "ребята" уже дисконтировали всё в цену. А с помощью ProfitRisk Монитора Вы торгуете текущими трендами, т.е. вероятностью изменения цены в вашу сторону в ближайшее время.  

Для исключения конфликта интересов гарантирую, что в собственности рассматриваемых активов нет, нет привлечения средств в управление и нет участия в управлении портфелями.

Мониторьте и выигрывайте!

ProfitRisk ‒ Сервис для трейдеров и инвесторов

✔ Доходность выше на 30%

✔ Риск ниже на 30%

✔ Поиск идей за 30 секунд

Повышение доходности ‒ выбор активов

Индикатор LTR: LKOH - "рост", RTKM - "неопределено", CBOM - "падение"

Индикатор Spr: SBER - "усиление", CHMF - "ослабление"

Какой вывод? Наша игра стоит свеч!!

Снижение риска ‒ момент входа и выхода

Смена импульса падения импульсом роста при пробитии "уровня импульса" 2733. Индекс Московской биржи, IMOEX, конец 2020 года

Смена падающего тренда растущим после фазы бестрендового рынка (чёрные бары). Индекс Московской биржи, IMOEX, конец 2020 года

Выбор инвестидей ‒ Монитор от ProfitRisk

Применение Монитора ProfitRisk

Сервис ProfitRisk. Вопрос-ответ

Вы совсем отрицаете значимость фундаментального анализа и новостей?

Насколько важно иметь широкий портфель? Сколько эмитентов включать?

Как использовать тренд и импульс из Монитора?

Какие методы money-management можно использовать?

Почему у Вас нет внутридневных индикаторов?

Не поздно ли будет покупать уже растущие акции?

Можно торговать только парой любимых бумаг?

Отзывы клиентов Сервиса ProfitRisk

Сервис ProfitRisk. Цены

Преимущества и гарантии